Как торговать на возврате к среднему
Новости - инвестиции

Как торговать на возврате к среднему

Торговая система возврата к среднему подходит для финансовых рынков
https://infobisness.ru/assets/infobisness.ru/img/kak-torgovat-na-vozvrate-k-srednemu.jpeg.webp

Торговая стратегия «Возврат к среднему» основывается на данных статистики. Фрэнсис Гальтон — ученый, наблюдавший поведение активов вывел эмпирическую закономерность, согласно которой за экстремальными отклонениями актив возвращается к своим нормальным значениям. На практике это означает: доходность постепенно будет стремиться к средним значениям с течением времени.

Торговля на основе стратегии возврата к среднему

Главное преимущество торгового метода — пригодность для спекуляций во время бокового движения, в условиях отсутствия на рынке ярко выраженного восходящей или нисходящей тенденции. Учитывая, что большую часть времени актив располагается во флете, торговая стратегия открывает широкий простор для заработка.

Второе преимущество — краткость удержания позиции. При долговременном использовании стратегии открывается возможность высокого заработка.

У стратегии есть и недостатки. Главные:

  1. Если на рынке господствует тенденция, можно получить ложные сигналы. Использование их может стать причиной серьезной потери доходности.
  2. Каждая сделка приносит меньшую доходность в сравнении с теми, которые направлены на торговлю по тенденции.
  3. Стратегия не может учитывать новую информацию. Например, банкротство компании полностью обрушивает цену акций, а назад они не возвращаются. Подобные события могут быть и на рынках фиатных и криптовалют.

Для успешной торговли по стратегии применяется два основных индикатора: RSI и Стохастик. Применение этих инструментов позволяет определить состояние перепроданности и перекупленности.

Как торговать по стратегии

Возврат к среднему — статистическое наблюдение, на основе которого представлено много вариаций стратегий. Одна из самых распространенных вариаций предполагает использование линий Боллинджера. Покупать надо при условии, что актив находится в состоянии бокового движения, либо наблюдается слабо выраженная восходящая тенденция, а цена спускается к уровню поддержки, от которого отскакивает вверх.

После этого трейдер входит на рынок с покупкой, а стоп устанавливается за локальным нижним экстремумом. Сигнал на продажу по данной стратегии зеркально противоположный. Тейк устанавливается самостоятельно, исходя из рыночной конъюнктуры.

Заключение

Стратегии, основанные на возврате к среднему удобны для трейдеров, которые ориентируются на лично разрабатываемые планы действий. Фактически, торговцу предлагается инструмент, с помощью которого обеспечивается возможность предсказать поведение разных активов.

Как именно им пользоваться каждый решает сам. Лучше выбирать высоко волатильные рынки, на которых часты резкие движения и откаты. Таким образом можно больше заработать.

Читайте так же: